در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال در سال 1791 اندیکاتوری معرفی و ارائه شد بنام ATR این شاخص که به اندازه گیری میزان نوسان قیمت می پردازد ، در واقع میانگین متحرک است که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی 11 روزه دارد. برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :
تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل
سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود. توجه داشته باشید که ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را نشان می دهد. هدف از ایجاد این مقاله آموزشی آشنایی با اندیکاتور ATR است که در فرمت PDF و در 4 صفحه تهیه و تنظیم شده است.